Акции¶
Quantnet предоставляет данные компаний, торгующихся на биржах NYS и NASDAQ. Данные можно разделить на три группы:
Доступные инструменты¶
Выгрузим информацию о доступных к торговле инструментах за предыдущие 5 лет:
import qnt.data as qndata
import datetime as dt
assets = qndata.load_assets(tail=dt.timedelta(days=5*365))
или
assets = qndata.load_assets(min_date="2015-01-01")
Доступно 1002 финансовых инструмента. Для каждого из них предоставляется краткая информация:
assets[0]
{'name': 'ALPHA PRO TECH LTD',
'sector': 'Health Technology',
'symbol': 'APT',
'exchange': 'AMEX',
'industry': 'Medical Specialties',
'id': 'AMEX:APT',
'cik': '884269',
'FIGI': 'BBG000C1H7Y2'}
С полным списком вы можете ознакомится по ссылке
Рыночные данные¶
Рекомендуем использовать данные начиная с 2015 года. Рыночные цены акций доступны с 2000 года.
Для выгрузки рыночных данных достаточно воспользоваться следующей функцией:
import qnt.data as qndata
import datetime as dt
data = qndata.load_data(tail = dt.timedelta(days = 5*365),
forward_order = True)
price_open = data.sel(field="open")
price_close = data.sel(field="close")
price_high = data.sel(field="high")
price_low = data.sel(field="low")
volume_day = data.sel(field="vol")
is_liquid = data.sel(field="is_liquid")
| Наименование данных | Описание |
|---|---|
| open | Open это цена, по которой ценные бумаги впервые торгуются после открытия биржи. Цена на момент открытия биржи. |
| close | Цена закрытия. |
| high | Наибольшая дневная цена. |
| low | Наименьшая цена. |
| vol | Дневной объем торговли. Выражается в количестве акций. |
| divs | Дивиденды от акций. |
| split | Указывает на дробление акций. Дробление = 2.0 означает, что в этот день произошло разделение акций как 2 к 1: количество акций удвоилось, а их цена снизилась вдвое. |
| split_cumprod | Произведение показателей дробления. Используется для восстановления первоначальных цен. |
| is_liquid | Мы торгуем только ликвидными акциями, поэтому этот параметр определяет, можно ли торговать конкретными акциями. Это топ-500 самых ликвидных акций за последний месяц (они отсортированы по объему торгов volume = sum (close * vol)). Меняется раз в месяц. |
Таблица 1. Доступные данные.
Выгрузка определённых компаний¶
Вы так же можете ограничить выгрузку указав инструменты, которые вас интересуют. В переменной assets_names укажите компании, которыми хотите торговать.
Например, вы можете сформировать список из ранее выгруженных assets:
assets_names = [i["id"] for i in assets]
Или же задать компании вручную:
assets_names=['NASDAQ:AAPL', 'NASDAQ:GOOGL']
data = qndata.load_data(tail = dt.timedelta(days = 5*365),
assets=assets_names,
forward_order = True)
price_open = data.sel(field="open")
price_open.to_pandas().tail()
| asset | NASDAQ:AAPL | NASDAQ:GOOGL |
|---|---|---|
| time | ||
| 2020-08-13 | 12816.160 | 1508.21 |
| 2020-08-14 | 12860.820 | 1513.61 |
| 2020-08-17 | 12999.000 | 1515.97 |
| 2020-08-18 | 12807.480 | 1526.12 |
| 2020-08-19 | 12990.124 | 1552.49 |
Fundamental data¶
Подробную инструкцию как скачать фундаментальные данные можно получить в этом шаблоне.
Instant indicators.¶
Такие данные отражают текущее состояние компании. Значение обновляется с каждым выпущенным отчетом компании.
| Наименование данных | Описание |
|---|---|
| assets | Total Assets |
| assets_curr | Current Assets |
| equity | Common equity |
| liabilities | Total liabilities |
| liabilities_curr | Current liabilities |
| debt_lt | Long term debt |
| debt_st | Short term debt |
| goodwill | Goodwill |
| inventory | Total inventory |
| ivestment_short_term | Short-Term investments |
| invested_capital | Invested capital |
| shares | Total shares outstanding. Если в отчете не содержится соответствующей информации, мы используем issued shares. |
| ppent | Property Plant and Equipment Net |
| cash_equivalent | Cash equivalents это инвестиционные ценные бумаги, предназначенные для краткосрочного инвестирования; у них высокое кредитное качество и высокая ликвидность. |
Таблица 1. Instant indicators.
Periodical indicators.¶
Такие данные соответствуют определенному периоду. Например, доход. Для периодических индикаторов вы можете получать информацию с квартальной, годовой периодичностью или получить значение «за последние двенадцать месяцев».
| Наименование данных | Описание |
|---|---|
| sales_revenue_ltm / sales_revenue_af / sales_revenue_qf | Revenue from sales |
| total_revenue_ltm / total_revenue_af / total_revenue_qf | Total revenue |
| cashflow_op_ltm / cashflow_op_af / cashflow_op_qf | Cashflow from operating activities |
| cogs_ltm / cogs_af / cogs_qf | Cost of goods sold |
| divs_ltm / divs_af / divs_qf | Dividends |
| eps_ltm / eps_af / eps_qf | Earnings per share |
| income_ltm / income_af / income_qf / | Income |
| interest_expense_ltm / interest_expense_af / interest_expense_qf | Interest expense |
| operating_expense_ltm / operating_expense_af / operating_expense_qf | Operating expenses |
| operating_income_ltm / operating_income_af / operating_income_qf | Operating income |
| rd_expense_ltm / rd_expense_af / rd_expense_qf | Research and development expense |
| sales_ps_ltm / sales_ps_af / sales_ps_qf | sales per share |
| sga_expense_ltm / sga_expense_af / sga_expense_qf | Selling, general & administrative expense |
Таблица 2. Periodical indicators.
Мы используем фундаментальные данные из отчетов компании, хранящиеся в базе данных EDGAR. Информацию можно найти вручную, введя ticket компании на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США. Отчеты состоят из фактов (facts), представленных в основном в формате XBRL. Наименование фактов можно найти здесь.